Метод максимального правдоподобия

1. Есть выборка состоящая из независимых случайных величин.
2. Есть предположение, что случайная величина где — интегральная (полная) функция распределения, задаваемая параметрами
3. Надо найти такой , описывающее выборку. Иными словами нужна найти наилучшее из всего семейства распределений или такой вектор , который бы наилучшим образом описывал выборку .
4. Для этого используем функцию правдоподобия где — функция плотности распределения.