Это старая версия (1.52) МетодМаксимальногоПравдоподобия.

Содержание

Метод максимального правдоподобия

  1. Есть выборка bold x = (x sub 1 , x sub 2 , ldots , x sub n ), состоящая из n независимых случайных величин.
  2. Есть предположение, что случайная величина x \\(ti P( bold theta ), где P ( theta ) — интегральная (полная) функция распределения, задаваемая параметрами bold theta = ( theta sub 1 , theta sub 2 , ldots , theta sub m ).
  3. Надо найти такой theta hat = ( theta hat sub 1 , theta hat sub 2 , ldots , theta hat sub m ), описывающее выборку. Иными словами нужна найти наилучшее из всего семейства распределений P( theta ) или такой вектор theta, который бы наилучшим образом описывал выборку bold x.
  4. Для этого используем функцию правдоподобия size +4 Pi from i=1 to n p(x sub i | theta), где p(x) — функция плотности распределения.


КатегорияПрикладнаяМатематика