Метод максимального правдоподобия

Допустим, выборка состоит из независимых случайных величин.

Мы предполагаем, что имеет нормальное распределение. Нормальных распределений бесконечно много. Каждое из них задаётся двумя параметрами: математическим ожиданием и дисперсией .

Наша задача — найти такое распределение из семейства нормальных, которое бы наилучшим образом описывало нашу выборку. Иными словами, нам нужно найти такие и , чтобы они задавали самое близкое к имеющейся выборке нормальное распределение.