Содержание
Метод наименьших квадратов
Допустим, у нас имеются два набора (выборки) данных:
— независимая (объясняющая, экзогенная) переменная
и
— зависимая (объясняемая, эндогенная) переменная.
Каждая из пар 
описывает результаты одного наблюдения. Все пары описывают результаты эксперимента (например, лабораторного физического опыта, съёмки данных с промышленных контроллеров) или статистического наблюдения (экономическая статистика или данные социологических опросов). Каждая из пар может быть изображена на координатной плоскости ка точка, поэтому для краткости будем называть эту парой «точкой», а множество всех точек будем называть «диаграмма рассеяния».
Мы предполагаем, что эти две переменные связаны[1] линейно, т. е. зависимость между переменными описывается линейной функцией:
.
Наша задача — подобрать такие 
и 
, чтобы линейная функция наилучшим образом описывала наши наборы данных 
и 
.
Чрезвычайно редко возникает ситуация, при которой все значения
[1] Речь идет не о причинно-следственной (вернее, не обязательно о ней), а о статистической связи.
КатегорияПрикладнаяМатематика