Разложение Холецкого

• проверить условие на матрицу :
• действительно ли должна быть симметрической?
• действительно ли должна быть положительно определенной?

Частный случай РазложениеLU для симметрической положительно определенной матрицы.

Если невырожденная квадратная матрица является симметрической (элементы относительно главной диагонали симметричны) и положительно определенной, то более эффективным, чем LU-разложение, является разложение Холецкого:

, причем , где и — нижняя треугольная и верхняя треугольная матрицы соответственно.