Это старая версия (1.16) ТеоремаГауссаМаркова.

Содержание

Теорема Гаусса-Маркова

Если выполняются определённые предпосылки, то оценки, полученные с помощью МетодНаименьшихКвадратов, являются наилучшими в классе линейных несмещённых.

Реальная зависимость (для парного случая): y sub i = beta sub 0 + beta sub 1 x sub i + epsilon sub i .

Линия наилучшей линейной аппроксимации (регрессии): y hat sub i = b sub 0 + b sub 1 x sub i .

Коэффициенты, полученные с помощью МНК — это оценки: beta hat sub 0 = b sub 0 , beta hat sub 1 = b sub 1 . Кроме того, коэффициенты — это статистики, т. е. случайные величины, обладающие математическим ожиданием, дисперсией и прочими характеристиками случайных величин.

КатегорияПрикладнаяМатематика | КатегорияМетодНаименьшихКвадратов