Это старая версия (1.18) ТеоремаГауссаМаркова.

Содержание

Теорема Гаусса-Маркова

Если выполняются определённые предпосылки, то оценки, полученные с помощью МетодНаименьшихКвадратов, являются наилучшими в классе линейных несмещённых.

Реальная зависимость (для парного случая): y sub i = beta sub 1 + beta sub 2 x sub i + delta sub i .

Линия наилучшей линейной аппроксимации (регрессии): y hat sub i = b sub 1 + b sub 2 x sub i .

Коэффициенты, полученные с помощью МНК — это оценки: beta hat sub 1 = b sub 1 , beta hat sub 2 = b sub 2 . Кроме того, коэффициенты — это статистики, т. е. случайные величины, обладающие математическим ожиданием, дисперсией и прочими характеристиками случайных величин.


КатегорияПрикладнаяМатематика | КатегорияМетодНаименьшихКвадратов