@@ -1,4 +1,4 @@
-- Математическое ожидание случайной величины
+= Математическое ожидание случайной величины
 
 Математическое ожидание — это среднее значение случайной величины, взвешенное по вероятности.
 
@@ -46,6 +46,15 @@
 roman M [X] = int from {- inf} to {+ inf} x p(x) roman d x
 %EN
 
-Если интеграл конечен, то математическое ожидание существует, в противном случае, математического ожидания у случайной величины нет (например, нет математического ожидания у случайной величины, распределённой по закону Коши — слишком тяжёлые хвосты у распределения).
+Если интеграл сходится, то математическое ожидание существует, в противном случае, математического ожидания у случайной величины нет (например, нет математического ожидания у случайной величины, распределённой по закону Коши — слишком тяжёлые хвосты у распределения).
+
+- Свойство математического ожидания
+
+Математическое ожидание обладает следующими полезными свойствами:
+
+	1 Математическое ожидание случайной величины — это константа (число): $$roman M [X] = c .$$
+	1 Математическое ожидание константы — это сама эта константа: $$roman M [c] = c .$$
+	1 Математическое ожидание линейной комбинации случайных величин — линейная комбинация математических ожиданий: $$roman M [a X + b Y + c] = a roman M [X] + b roman M [Y] + c .$$ Важный  частный случай этого свойста — возможность вынесения константы за знак математического ожидания: $$roman M [cX] = c roman M [X] .$$
+
 
 # КатегорияПрикладнаяМатематика | КатегорияТеорияВероятностей