Разница между 1.85
и текущей версией
УчебныйКурсВычЭкВведение.
@@ -1,13 +1,16 @@
-- Учебный Курс: Введение в вычислительную экономику и финансы с использованием ЯзыкR
+= Учебный Курс: Введение в вычислительную экономику и финансы с использованием ЯзыкR
----
''''''ToDo'''''':
* Списки литературы на каждую тему
* Переписать фрагменты, не совпадающие с программой в .pdf
+ * Викифицировать курс
----
Курс планируется к проведению с 10.03.2015 (вторник) по 13.03.2015 (пятница) c 17:10 по 20:20 в 425 аудитории Главного корпуса СыктГУ.
+- Аннотация
+
Данный курс не является конкурирующим по отношению к дисциплинам «Экономическая теория», «Макроэкономика», «Финансы», «Основы финансовых вычислений», «Эконометрика», «Экономико-математическое моделирование», «Математическое моделирование», «Биометрика», «Биоинформатика» и другим курсам, которые читаются студентам ИТНИТ, ИЭФ и ИЕН СыктГУ.
Курс не предполагает знакомства слушателей с основами экономики или программирования и максимально толерантен к уровню математической подготовки. Все необходимые пояснения: как по экономике, так и по программированию и математике, — будут даны по ходу курса. Курс будет максимально насыщен реальными примерами, что даст возможность слушателям почувствовать вкус к математическому моделированию и программной реализации построенных моделей.
@@ -17,41 +20,41 @@
* расширить и углубить уже имеющиеся у студентов знания в области математического моделирования экономических процессов;
* дать самое общее представление об ЯзыкR всем заинтересованным, вне зависимости от их знаний и опыта в области программирования.
--- Программа курса
+- Программа курса
---- 1. Основы финансовой математики
+-- 1. Основы финансовой математики
* Экономика:
1 Понятие кредита. Понятие ссудного процента. Общая схема работы коммерческого банка.
1 Виды процентных ставок: простые, сложные и непрерывные проценты. Наращение и дисконтирование. Эффективные и эквивалентные ставки.
- 1 Выплата кредита. Аннуитетный платеж (аннуитет).
+ 1 Выплата кредита. АннуитетныйПлатеж (аннуитет).
1 Современная двухуровневая банковская система: взаимодействие регулятора (центральный банк) и коммерческих банков.
- 1 Ключевая ставка процента и ставка резервирования как инструменты регулирования объема денежной массы. Механизм кредитной экспансии (или «Как коммерческие банки создают деньги?»)
+ 1 Ключевая ставка процента и ставка обязательного резервирования как инструменты регулирования объема денежной массы. Механизм кредитной экспансии (или «Как коммерческие банки создают деньги?»)
1 Банковские системы, функционирующие без института ссудного процента: исламский банкинг. Основные исламские финансовые инструменты (мурабаха, мушараха, сукук, такафул).
* Математика:
1 Геометрическая прогрессия.
- 1 Второй замечательный предел.
+ 1 Второй замечательный предел: $$lim from {x -> inf} left ( size -1 1 + size -1 1 over size -1 x right ) sup {~ size +1 x} = ~~ size +2 e$$
* ЯзыкR:
1 Общее знакомство с R. Типы данных в R. R как язык с динамической типизацией. Общие принципы организации кода. Культура оформления кода.
1 Консоль R. Консольные функции ''help''() и ''quit''(). R как научный калькулятор. Скрипты в R: создание, запуск, редактирование.
1 Ввод и вывод переменных. Оператор присвоения ''<-'' и оператор вывода ''print''().
1 Вектора: способы задания и основные действия с ними. Оператор ''c''() — основной оператор действий с векторам в R.
- 1 Функции, ветвления и циклы (типа ''for''()).
+ 1 Функции(''function''()), ветвления(''if-then-else'') и циклы (типа ''for''()).
1 Работа с таблицами (''data.frame''): создание, основные атрибуты, простейшие действия.
1 Простейшая работа с графикой (функция ''plot''() и её основные аргументы).
* Практическое моделирование в R:
- * Простейшие программы: «Hello, world!», пример числовой функции двух переменных (сумма квадратов чисел), вычисление факториала натурального числа, числа Фибоначчи.
- * Вычисление основных параметров аннуитетного платежа по параметрам кредита, вывод подробного листа погашения кредита с графической иллюстрацией принципа сложного процента в аннуитете.
+ * Простейшие программы: «Hello, world!», пример числовой функции двух переменных (сумма квадратов чисел), вычисление факториала натурального числа, вычисление элементов последовательности Фибоначчи.
+ * Вычисление основных параметров аннуитета (АннуитетныйПлатеж) по параметрам кредита, вывод подробного листа погашения кредита с графической иллюстрацией принципа сложного процента в аннуитете.
* Моделирования величины кредитной экспансии в экономике как функции от политики центрального банка (с визуализацией).
* Литература:
---- 2. Основы эконометрики
+-- 2. Основы эконометрики
* Экономика:
@@ -63,9 +66,9 @@
* Математика:
1 Парная линейная регрессия (наилучшая линейная аппроксимация). Диаграмма рассеяния. Общая логика построения наилучшей линейной аппроксимации.
- 1 Выведение формул коэффициентов парной линейной регрессии: метод наименьших квадратов (МНК). Вывод формул в терминах средних / дисперсий (вариаций) / ковариаций.
+ 1 Выведение формул коэффициентов парной линейной регрессии: МетодНаименьшихКвадратов (МНК). Вывод формул в терминах средних / дисперсий (вариаций) / ковариаций.
1 Формулировка теоремы Гаусса-Маркова (без доказательства). Пояснения к теореме Гаусса-Маркова. Коэффициенты регрессии, полученные МНК, при выполнении предпосылок теоремы Гаусса-Маркова (BLUE — Best Linear Unbiased Estimators).
- 1 Множественная линейная регрессия. Обобщение логики построения наилучшей линейной аппроксимации на $n$-мерный случай.
+ 1 Множественная линейная регрессия. Обобщение логики построения наилучшей линейной аппроксимации на $$n$$-мерный случай.
1 Мультипликативные эконометрические модели. Линеаризация мультипликативных эконометрических моделей.
* ЯзыкR:
@@ -80,11 +83,11 @@
1 Множественная линейная регрессия: моделирование национального дохода как функции от потребления, государственных расходов и объема капитальных вложений (инвестиций) для экономики России и проверка ее адекватности статистическими и общенаучными методами.
1 Линеаризация мультипликативных эконометрических моделей:
1 Макроэкономическая производственная функции Кобба-Дугласа (для экономистов).
- 1 Функция Гомпертца: рост популяции в замкнутом биогеоценозе при ограниченных ресурсах (для биологов).
+ 1 Функция Гомпертца: рост популяции в замкнутом биогеоценозе при ограниченных ресурсах (для экологов).
* Литература:
---- 3. Модели межотраслевого баланса
+-- 3. МодельМежотраслевогоБаланса
* Экономика:
@@ -98,9 +101,9 @@
1 Понятие линейного пространства. Линейные преобразования.
1 Матрицы как метод «стенографии» линейных преобразований. Элементы и свойства матриц.
- 1 Операции над матрицами: умножение матрицы на число, сложение матриц, умножение матриц, транспонирование матриц.
- 1 Единичная матрица.
- 1 Решение матричных уравнений.
+ 1 Операции над матрицами: умножение матрицы на число, сложение матриц, умножение матриц, транспонирование матриц — и свойства этих операций.
+ 1 Единичная матрица. Обратная матрица. Решение матричных уравнений.
+ 1 Линейное программирование, симплекс-метод: обзор.
* ЯзыкR:
@@ -109,7 +112,7 @@
* Практическое моделирование в R:
1 Простейшая задача линейного программирования: оптимальный производственный план.
- 1 Имитация модели межотраслевого баланса в R (или «Почувствуй себя Госпланом СССР»).
+ 1 Имитация модели межотраслевого баланса в R (или «Почувствуй себя Госпланом СССР!»).
* Литература: