Учебный Курс: Введение в вычислительную экономику и финансы с использованием ЯзыкR

• Списки литературы на каждую тему
• Переписать фрагменты, не совпадающие с программой в .pdf

Курс планируется к проведению с 10.03.2015 (вторник) по 13.03.2015 (пятница) c 17:10 по 20:20 в 425 аудитории Главного корпуса СыктГУ.

Аннотация

Данный курс не является конкурирующим по отношению к дисциплинам «Экономическая теория», «Макроэкономика», «Финансы», «Основы финансовых вычислений», «Эконометрика», «Экономико-математическое моделирование», «Математическое моделирование», «Биометрика», «Биоинформатика» и другим курсам, которые читаются студентам ИТНИТ, ИЭФ и ИЕН СыктГУ.

Курс не предполагает знакомства слушателей с основами экономики или программирования и максимально толерантен к уровню математической подготовки. Все необходимые пояснения: как по экономике, так и по программированию и математике, — будут даны по ходу курса. Курс будет максимально насыщен реальными примерами, что даст возможность слушателям почувствовать вкус к математическому моделированию и программной реализации построенных моделей.

Задачи данного курса:

• дать студентам разных факультетов наиболее общие представления об экономических темах, кажущихся автору курса наиболее интересными;
• расширить и углубить уже имеющиеся у студентов знания в области математического моделирования экономических процессов;
• дать самое общее представление об ЯзыкR всем заинтересованным, вне зависимости от их знаний и опыта в области программирования.

Программа курса

1. Основы финансовой математики

• Экономика:

1. Понятие кредита. Понятие ссудного процента. Общая схема работы коммерческого банка.
2. Виды процентных ставок: простые, сложные и непрерывные проценты. Наращение и дисконтирование. Эффективные и эквивалентные ставки.
3. Выплата кредита. Аннуитетный платеж (аннуитет).
4. Современная двухуровневая банковская система: взаимодействие регулятора (центральный банк) и коммерческих банков.
5. Ключевая ставка процента и ставка обязательного резервирования как инструменты регулирования объема денежной массы. Механизм кредитной экспансии (или «Как коммерческие банки создают деньги?»)
6. Банковские системы, функционирующие без института ссудного процента: исламский банкинг. Основные исламские финансовые инструменты (мурабаха, мушараха, сукук, такафул).

• Математика:

1. Геометрическая прогрессия.
2. Второй замечательный предел.

• ЯзыкR:
1. Общее знакомство с R. Типы данных в R. R как язык с динамической типизацией. Общие принципы организации кода. Культура оформления кода.
2. Консоль R. Консольные функции help() и quit(). R как научный калькулятор. Скрипты в R: создание, запуск, редактирование.
3. Ввод и вывод переменных. Оператор присвоения <- и оператор вывода print().
4. Вектора: способы задания и основные действия с ними. Оператор c() — основной оператор действий с векторам в R.
5. Функции(function()), ветвления(if-then-else) и циклы (типа for()).
6. Работа с таблицами (data.frame): создание, основные атрибуты, простейшие действия.
7. Простейшая работа с графикой (функция plot() и её основные аргументы).

• Практическое моделирование в R:
• Простейшие программы: «Hello, world!», пример числовой функции двух переменных (сумма квадратов чисел), вычисление факториала натурального числа, вычисление элементов последовательности Фибоначчи.
• Вычисление основных параметров аннуитетного платежа по параметрам кредита, вывод подробного листа погашения кредита с графической иллюстрацией принципа сложного процента в аннуитете.
• Моделирования величины кредитной экспансии в экономике как функции от политики центрального банка (с визуализацией).

• Литература:

2. Основы эконометрики

• Экономика:

1. Макроэкономика как раздел экономической теории. Отличие макроэкономики от микроэкономики. Агрегирование как основной метод макроэкономики.
2. Основные макроэкономические агрегаты: макроэкономические сектора (макросектора) и макроэкономические рынки (макрорынки). Основные макросектора: домашние хозяйства (семьи, потребители), предприятия (фирмы), государство, внешний мир. Основные макрорынки: макрорынок конечных товаров и услуг, макрорынок ресурсов.
3. Понятие макроэкономического кругооборота. Кругооборот как замкнутая система (идея Ж.-Б. де Сэ). Простейший макроэкономический кругооборот (двух- и трех- секторная экономика): рассмотрение денежных и товарных потоков в таком кругообороте. Средние и предельные склонности к потреблению и сбережению. Функции потребления и сбережения макросектора домашних хозяйств в такой экономике (по Дж. М. Кейнсу).
4. Модель кругооборота в терминах «изъятий-инъекций». Понятие макроэкономического мультипликатора. Логика макроэкономического мультипликатора. Некоторые особоые макроэкономические мультипликаторы.

• Математика:

1. Парная линейная регрессия (наилучшая линейная аппроксимация). Диаграмма рассеяния. Общая логика построения наилучшей линейной аппроксимации.
2. Выведение формул коэффициентов парной линейной регрессии: метод наименьших квадратов (МНК). Вывод формул в терминах средних / дисперсий (вариаций) / ковариаций.
3. Формулировка теоремы Гаусса-Маркова (без доказательства). Пояснения к теореме Гаусса-Маркова. Коэффициенты регрессии, полученные МНК, при выполнении предпосылок теоремы Гаусса-Маркова (BLUE — Best Linear Unbiased Estimators).
4. Множественная линейная регрессия. Обобщение логики построения наилучшей линейной аппроксимации на