В статьях по теории веротностей и связанных с ней будем использовать следующие типографские соглашения:

  1. случайная величина X может принимать значения X = \\(lC x sub 1 , x sub 2 , ldots , x sub n \\(rC , её среднее значение x bar ,
  2. основные характеристики случайных величин: roman M \[X\] — математическое ожидание (а не roman E \[X\] ), roman D \[X\] = s sub X sup 2 = sigma sub X sup 2 — дисперсия случайной величины (а не roman Var \[X\] и уж тем более не Var\[X\] )
  3. для двух случайных величин X и Y : roman cov \[X, Y\] — ковариация (совместная дисперсия), roman corr \[X, Y\] = rho sub {XY} — корреляция двух случайных величин


КатегорияМатематика